ПОКРЫВАЕМЫЕ РЫНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
- акции, АДР, ETF
- облигации
- FX, драгметаллы
- криптовалюты и цифровые активы
- фьючерсы, опционы, свопы, РЕПО
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Биржевые и внебиржевые (OTC) площадки:
Россия, СНГ, Китай, Индия, арабские страны, LATAM, США, Европа
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛА
- мониторинг активности в режиме, близком к реальному времени
- сканирование каждой сделки и заявки несколькими десятками специализированных алгоритмов, умеющих распознавать хищения и их сокрытие
- анализ исторических данных за любой период
- распознавание и анализ инцидентов в привязке к новостным лентам
- встроенный Центр Расследований + кейс-менеджмент
- библиотека более 80-ти правил распознавания подозрительных сценариев
- возможность самостоятельно изменять параметры каждого алгоритма и добавлять свои правила
- графическая визуализация, возможность видеть подозрительные сделки и заявки на ценовом графике
- удобная выгрузка в Excel, pdf, системы BI
- рассылка оповещений об инцидентах
МОДУЛЬ «ТАФС КОМПЛАЕНС»
Проверка в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента на правила, распознающие:
- отмывание денежных средств через операции на фондовом, срочном и валютных рынках (>50 проверок)
- 224-ФЗ критерии регулятора
- манипулирование и инсайдерскую торговлю по международным стандартам (>50 проверок)
- подозрительную деловую и финансовую репутацию
- неявные взаимосвязи сотрудников и бенефициаров клиентов по их сделкам через связанные организации и правило 50%
МОДУЛЬ «ВНУТРЕННЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО»
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОВЕРКИ НА ХИЩЕНИЯ
Проверка в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента на правила, распознающие схемы, в которых произошли изменения в личных данных клиентов (email, телефон, и т.п.) в результате которых было реализовано:
- хищения денежных средств Клиента через открытие и закрытие позиций по встречным заявкам
- хищения денежных средств Клиента через участие в аукционах размещений
- хищения через сделки со счетов Клиента по нерыночным ценам на внебиржевом рынке
- отмывание денежных средств третьими лицами с использованием счетов Клиента
- парковка позиций у Клиента
- искусственное формирование завышенной переоценки позиции Клиента
- хищения через замаскированные внерыночные сделки со счетов Клиента в режиме анонимных торгов
- хищения через снос «биржевого стакана» за счет средств Клиента с целью хищений
- хищения через фронт-раннинг счетов Клиента
- хищения в сговоре сотрудника и Клиента
ПРОВЕРКА ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТА ИНОЙ АНОМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ:
- повышение активности в необычные даты
- необычные инструменты для сделок
- необычное время заявок и сделок
- необычное повышение активности без изменения размера открытой позиции
- выставление заявок с подозрительных ip-адресов или гаджетов
СЕРВИС «БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВОВ КЛИЕНТА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»
- автоматизированная проверка операций по счетам клиента по нескольким десяткам правил выявления подозрительной активности на финансовых рынках
- формирование отчета для Клиента об отсутствии скрытых рисков по его счетам и активности на финансовых рынках
ОТЧЕТ ДЛЯ КЛИЕНТА
1. Операции Клиента прошли проверку через систему автоматизированного выявления подозрительной активности на финансовых рынках
2. Счета, остатки на счетах и сделки Клиента на финансовых рынках не участвовали и не использовались (намеренно или случайно) в схемах хищений или отмывания денежных средств
3. По счетам Клиента не обнаружена намеренная или случайная активность с признаками манипулирования и инсайдерской торговли
4. В личные данные Клиента не вносились изменения (email, номер телефона и т.п.)
5. По счетам Клиента не обнаружена иная аномальная или подозрительная активность
КЕЙСЫ
Заказчик входит в топ 5 российских крупнейших банков.
Приобретение лицензии ТАФС в 2019 году позволило Заказчику автоматизировать контроль собственных и клиентских операций на фондовом, срочном и валютном рынках:
- для соблюдения требований 224-ФЗ, требований ЦБ РФ по предоставлению отчетности,
- для соблюдения международных требований в области Market Abuse Regulation.
Приобретение лицензии ТАФС в 2021 году позволило Заказчику автоматизировать контроль собственных и клиентских операций на фондовом, срочном и валютном рынках:
- в области внутреннего мошенничества (включая контроль хищений в результате изменений в личных данных клиентов, подмену имейлов, номеров телефонов и т.п.).
С момента установки системы ТАФС Заказчик продлил расширенное использование АС ТАФС до декабря 2024 года.
ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
НА ВХОДЕ
ТАФС демо-версия
- Хищения со стороны клиентов Банка на брокерском обслуживании по сделкам на финансовых рынках
- Сговор сотрудников банка, связанных с операциями на финансовых рынках (back-office, middle-office, трейдеры) и клиентов на брокерском обслуживании
- Парковки позиции и манипулирование рынком
Пилотное тестирование реализуется на виртуальной машине внутри контура Заказчика, без подключения ко внешним источникам / интернету
Покрытие:
- акции, облигации, валюты
- фьючерсы, опционы, свопы
Библиотека специализированных алгоритмов ТАФС
Каждая сделка / заявка обрабатывается несколькими десятками алгоритмов по внутреннему фроду
НА ВЫХОДЕ
- ID подозрительных собственных и брокерских сделок и биржевых поручений за 1 год
- ID сотрудников, вовлеченных в подозрительную активность
- ID подозрительных клиентов / контрагентов с описанием логики отнесения их к данной категории подозрительности
- Описание логики отдельных категорий выявленных инцидентов
- Таблицы неявных взаимосвязей и представлений по выявленным инцидентам в разрезах:
- подозрительные сотрудники Заказчика
- подозрительные клиенты на брокерском обслуживании
- дочерние компании, на которые оформлены подозрительные сделки
- Выводы
- Рекомендации